Quelle est la rentabilité des stratégies de chandelier dans le commerce de devises Formes de chandeliers: Quels choix choisir? Étant donné un grand nombre de différentes formations chandelier, il serait presque impossible de mesurer la rentabilité globale de toutes les stratégies chandelier dans une seule étude. Au lieu de cela, nous nous concentrerons sur des signaux d'inversion spécifiques que nous croyons avoir une valeur intuitive en ce qui concerne le sentiment du marché. Dans ce cas particulier, nous considérerons les formations Morning Star et Evening Star comme des signaux d'achat et de vente. Une formation Morning Star est un signal d'inversion haussière pour une tendance baissière globale. Étant donné des pertes assez constantes, nous voyons une première bougie fortement corsé négative. La deuxième bougie s'ouvre à ou au-dessous de la fermeture précédente, le commerce dans une gamme relativement étroite avec le haut rester sous le milieu de la première bougie. La troisième bougie est fortement positive et se referme au-dessus du milieu de la première bougie. Cela nous indique que le sentiment baissier est incapable de pousser le prix au-dessous des bas précédents, et les risques restent pour un renversement dans des tendances de prix. Le Evening Star est effectivement le contraire d'un Morning Star, comme le prix commence dans une tendance haussière et la première bougie est fortement positive. La deuxième bougie s'ouvre au-dessus ou à la fermeture précédente, le commerce dans une fourchette assez étroite et avec sa faible au-dessus du point milieu barres précédentes. La troisième bougie est fortement négative et se ferme au-dessous du point milieu des premières bougies. Cela donne l'avertissement que les taureaux sont incapables de pousser le prix à de nouveaux sommets, et une bougie fortement baissière indique un potentiel de baisse supplémentaire par le commerce ultérieur. Backtesting de nos formations de bougies En utilisant TradeStations EasyLanguage, nous traduisons nos règles de bougeoir en code quantitatif afin de tester leur performance sur une base historique. (Pour ceux qui sont intéressés à voir le code de la stratégie de bougies réelle dans le format TradeStations ELD, cliquez ici. Pour voir le même code dans le format. txt plus largement compatible, cliquez ici.) Ce faisant, nous pouvons facilement tester nos concepts à travers le spectre de Devises et délais. Nous prenons soin de ne pas ajouter d'éléments arbitraires à notre code qui peuvent nous conduire à sur-optimiser nos résultats, car notre objectif est de juger de la rentabilité brute de la formation simple bougeoir. En termes de règles commerciales réelles, nous disons notre stratégie pour acheter un lot standard de la paire de devises donnée quand une formation Morning Star se matérialise et de vendre à découvert la monnaie sur un Evening Star. Nos résultats initiaux ne comprennent pas les ordres stop-loss ou les limites de profit. Au lieu de cela, les gains et les pertes sont réalisés lorsque le positionnement se retourne sur les formations Morning ou Evening Star suivantes. Le négoce commence à la création de l'euro (123199) et se termine à la date de publication. Résultats de Backtesting initiaux: pourrions-nous améliorer notre stratégie de bougies brutes Notre backtest initial montre que notre stratégie simple reste modestement rentable sur les paires de devises principales. Pourtant, avec Max Drawdowns important, il reste clair que notre stratégie peut bien faire avec une gestion des risques légèrement améliorée. En effet, il peut être important de se pencher de plus près sur les règles individuelles de sortie et d'entrée et sur leur efficacité pour obtenir de solides rendements corrigés du risque. Grâce à TradeStation, nous sommes en mesure d'évaluer rapidement le potentiel de profit et de perte maximal dans les métiers avec plusieurs fonctions. Dans ce cas, il est particulièrement intéressant de mesurer le mouvement maximal à la baisse de chaque métier avant de devenir rentable. Pour des raisons de simplicité, nous examinerons les transactions EURUSD. Le graphique ci-dessous nous donne une description précise de la façon dont riskreward sur l'ensemble des métiers. Le graphique ci-dessus nous montre un modèle intéressant dans nos métiers à base de chandeliers. À savoir, nos métiers les plus rentables ont tendance à avoir très peu d'incursions négatives. En termes plus clairs, nos meilleurs métiers sont ceux qui sont fortement positifs dès le début et montrent très peu extension vers le bas. Dans le même temps, certains de nos métiers les plus négatifs montrent très peu de potentiel de profit d'un buy-and-hold perspective. Ce que cela nous dit, c'est que notre stratégie serait probablement bénéficier d'une simple mesure stop-loss qui nous protège contre les pertes importantes, mais ne nous empêche pas de faire un profit sur nos métiers plus prospères. Dans ce cas particulier, nous constatons que six des dix métiers qui s'inscrivent au-delà de 2 000 s'avèrent être des perdants, tandis que seulement un des neuf qui tirent moins que ce montant finissent comme des pertes nettes. Cela suggère que l'ajout d'un stop loss à notre stratégie peut considérablement améliorer notre rentabilité globale. Le tableau ci-dessus est une preuve évidente de ce point, car notre taux de rendement global s'améliore considérablement si nous limiter ou de perte maximale à un total de 1000 par commerce donné. En regardant nos résultats, nous voyons que notre pourcentage de métiers rentables baisse de façon spectaculaire lorsque nous fixons un objectif de profit rigide sur nos métiers. En fait, sur 37 transactions totales, 24 produisent une perte lorsque nous avons mis notre arrêt à 1 000. Pourtant, le montant des bénéfices que nous recueillons sur chaque gagnant surpasse de loin la perte relativement modeste sur chaque perdant. Il semble que notre stratégie Star Star étoile du soir Star Star travaille mieux avec des pertes stop serré et les objectifs de profit plus lâche. La prochaine question logique est de savoir si nous pouvons améliorer notre stratégie avec un objectif de profit fixe. Le graphique ci-dessus nous montre exactement l'opposé de notre graphique d'excursion maximale négative, ce qui nous permet de juger de l'efficacité de nos techniques de prise de bénéfices sur notre stratégie de négociation. La ligne noire pleine représente un 1: 1 excursion favorable maximale à la ligne de profit de commerce. En d'autres termes, les opérations fermées à la ligne représentent des cas dans lesquels nous avons capturé le maximum de profit possible dans une opportunité commerciale particulière. Bien sûr, nous savons tous que c'est une quasi-impossibilité d'atteindre sur une base régulière. Au lieu de cela, nous cherchons à voir s'il ya des cas particulièrement extrêmes où un set-take-profit aurait considérablement amélioré notre rentabilité. Encore une fois nous voyons des résultats intéressants lorsque nous modifions les règles de gestion de l'argent dans notre stratégie de négociation. Notre rentabilité s'améliore et notre taux de rendement global augmente lorsque nous fixons un objectif de profit fixe de 12 000 par transaction. Bien que le pourcentage de métiers qui sont rentables tombe à un simple 36, il est clair que d'une récompense à un ratio de risque de 12.000 à 1.000 offre très attrayant ajusté au risque des rendements. Ci-dessous, nous voyons la courbe de capitaux propres réels de notre stratégie de négociation et des conclusions finales sur la rentabilité de notre étoile Morning Star Star Starlight stratégie. Conclusion finale et mises en garde Notre intéressante courbe de capitaux propres suggère que notre stratégie de chandelier a été rentable dans l'EURUSD depuis sa création jusqu'à nos jours. Les résultats bruts sans règles de gestion de l'argent fixes étaient légèrement moins rentables, et nous disent plusieurs choses intéressantes sur la nature de notre stratégie de chandelier. Nous avons vu que la rentabilité s'améliorait considérablement lorsque nous réduisions les pertes et que nos gagnants gagnaient beaucoup plus longtemps. Cela nous indique que nos signaux de chandelier sont soit faux dans leurs signaux d'inversion et ne vaut pas la peine de tenir, ou ils sont corrects et nous donnent amplement l'occasion de prendre des bénéfices sur un tournant dans la tendance. Il est indéniable que cette stratégie fournit effectivement beaucoup de faux signaux commerciaux. Pourtant, nous voyons que les règles de gestion appropriées nous permettent de capturer des bénéfices solides et de limiter notre baisse sur ces baisses. Combiné avec d'autres techniques de négociation et plus de stratégies discrétionnaires, nous dirions que ces formations en chandelier d'accroître notre rentabilité commerciale globale. Écrit par David Rodrguez, Analyste de devises pour DailyFX DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. OANDA utilise des cookies pour rendre nos sites Web faciles à utiliser et personnalisés à nos visiteurs. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour vous identifier personnellement. En visitant notre site Web, vous consentez à l'utilisation des cookies par OANDA8217 conformément à notre politique de confidentialité. Pour bloquer, supprimer ou gérer les cookies, veuillez visiter le site aboutcookies. org. La restriction des cookies vous empêchera de profiter de certaines fonctionnalités de notre site Web. Téléchargez nos applications mobiles Sélectionnez un compte: Leçon 6: Introduction à l'analyse technique Formation des chandeliers dans les bougeoirs Forex peut emballer plus d'informations dans une seule vue que toute autre forme de tableau des prix. Pour cette raison, ils restent un favori éternel avec de nombreux commerçants. L'histoire des cartes en chandeliers remonte au XVIIIe siècle, où les chandeliers ont été utilisés par les acheteurs et les vendeurs sur les marchés du riz. Les chandeliers sont semblables aux diagrammes à barres et fournissent des valeurs d'ouverture et de fermeture, des tendances de direction actuelles et le prix élevé et bas pour chaque période de déclaration. La longueur du corps du chandelier montre la variation relative des taux d'ouverture et de fermeture pour la période considérée. Plus le corps est long, plus la fluctuation entre les taux d'ouverture et de fermeture est plus volatile. La couleur du corps du chandelier fournit des informations clés. Un chandelier creux signifie que le bas du corps représente le taux d'ouverture, tandis que le haut montre le prix de clôture. Un chandelier rempli, d'autre part, montre le taux d'ouverture à la partie supérieure du corps et le taux de fermeture en bas. Par conséquent, un chandelier creux montre une tendance à la hausse, tandis qu'un bougeoir rempli pointe vers une tendance à la baisse. 169 1996 - 2017 Société OANDA. Tous les droits sont réservés. OANDA, fxTrade et OANDAs fx famille de marques appartiennent à OANDA Corporation. Toutes les autres marques figurant sur ce site Web sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 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